Calculs de prix, de stress test et sensibilité dérivés Action F/H

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  • Type de contrat :  CDI

  • Temps de travail :  Temps plein

  • Lieu Paris

L'entreprise

HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. 

HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». 

Les expertises que nous proposons relèvent du

  • Conseil en Organisation,
  • Maitrise d’Ouvrage
  • Maitrise d’œuvre spécialisée,
  • Analyse Quantitative
  • Risk Management

afin de répondre aux problématiques de nos clients, du front au back.s

Description du poste

Besoin :
Qualification fonctionnelle de la production des mesures de risques et du pricing
Lancement des stress tests a la demande ( trading et DR par exemple impacts de changelent de modele ou de methodologie, nouveaux produits, les stress tests de la BCE, FRTB, Var Histo)
Explication des incohérences et diagnostics

Contexte :

Au sein du groupe IT Pricing & Scientific Computing derives actions, effectue la gestion de la librairie de pricing, des Stress Tests et du calcul parallele pour les calculs Prix et de risques à destination du Trading et de la DR

Objectifs :

Les principales tâches à réaliser dans le cadre des projets de changement de modele de pricing, nouveaux produits et de production pour les books exotiques :

- Support trading et direction des risques sur résultats des calculs, confirmation de résultats, investigations, recalcul
- BackTesting/Lancement des stress tests a la demande (Trading par exemple les stress tests de la BCE)
- Explication des incohérences et diagnostics.
- Qualification des releases ST et Toolkit
- Automatisation des tâches/création/évolution des outils de validation

Compétences requises

Profil :

- + de 9 ans d'expérience
- Connaissances approfondies en finance de marché 
- Compétent en C++ 
- Formation IT Quant 

Réf: 89627223-ccbc-4f30-b182-29c3b0bfa491

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