Developpeur Equity Derivatives IT Quant (Python / C++ / .Net / Grid Computing / Finance) (H/F)

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Mise à jour le 04/12/2023

Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Lieu Paris

L'entreprise

HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.

HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière».

Les expertises que nous proposons relèvent du

Conseil en Organisation,
Maitrise d’Ouvrage
Maitrise d’œuvre spécialisée,
Analyse Quantitative
Risk Management

afin de répondre aux problématiques de nos clients, du front au back.s

Description du poste

Description de la prestation recherchée

Nous recherchons pour l’un de nos clients, grand compte du milieu bancaire, un Developpeur Equity Derivatives IT Quant (Python / C++ / .Net / Grid Computing / Finance) (H/F).

Environnement :

Vous serez rattaché à la banque d'investissements et de marchés et en particulier au département informatique de la Salle des Marchés Produits Structurés & Dérivés sur Actions. L’équipe EQD IT a une responsabilité globale (Paris, Londres, Hong Kong, New-York) et travaille donc dans un contexte international.

Vous intégrerez l'équipe de développement en charge du développement des composants et services de pricing:

- Point d’entrée de la librairie de pricing

- Intégration de la librairie de pricing dans l’application Sophis et dans une nouvelle plateforme de calcul

- Développement de nouveaux batchs d’analyse de Risques et de PnL.

La mission se déroulera en étroite collaboration avec l’équipe business Quants Equities, l’objectif étant d’intégrer au sein du système d’information les développements réalisés par cette équipe.

Rôle :

Développeur Python / C++ / .Net :

- Vous participerez aux développements de l’interface de pricing. Vous serez responsable de la mise en place des tests unitaires et de la documentation de l’implémentation.

- Vous participez aussi au design et à l’implémentation de la plateforme. Vous êtes force de proposition afin de faire évoluer l’architecture globale de pricing.

- Vous devrez être prêt à passer une part importante de votre temps sur l’analyse des besoins et les tests (pas de MOA dédié).

Prérequis :

- De formation supérieure de grandes écoles d'ingénieur

- La maîtrise de l’anglais est obligatoire

- Une expérience dans le développement Python, C++ (version 98 de préférence) et/ou .Net est exigée.

- Des connaissances en calcul distribué (grid computing) sont un réel atout.

- Une expérience dans un domaine fonctionnel similaire (Dérivés Actions, Pricing) et/ou du progiciel Sophis est fortement appréciée.

- Organisé, rigoureux, motivé, bonnes qualités relationnelles

- Bonne capacité d’analyse, autonome et proactif

Compétences requises