IT Quant - Qualification, Support, Backtesting, Suivi des calculs de stress test et Sensibilité Dérivés Action F/H

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  • Type de contrat :  CDI

  • Temps de travail :  Temps plein

  • Lieu Paris

L'entreprise

HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. 

HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». 

Les expertises que nous proposons relèvent du

  • Conseil en Organisation,
  • Maitrise d’Ouvrage
  • Maitrise d’œuvre spécialisée,
  • Analyse Quantitative
  • Risk Management

afin de répondre aux problématiques de nos clients, du front au back.s

Description du poste

Besoin :
- Qualification fonctionnelle de la production des mesures de Stress Tests
- Lancement des stress tests à la demande (trading ou par exemple les stress tests de la
BCE, FRTB, Var Histo)
- Explication des incohérences et diagnostics.

Contexte :
Au sein du groupe IT Pricing & Scientific Computing dérivés actions, effectue la gestion de la librairie de pricing, des Stress Tests et du calcul parallèle pour les calculs Prix et de risques à destination du Trading , de la DR et règlementaires

Objectifs :
Il s’agit de renforcer l’analyse, la validation et la production de ces indicateurs ré
glementaires tels que les curvatures, drc, mais aussi les scenarios de type Brexit, Icaap, STEBA et enfin les indicateurs de risk de type sensis.

- Monter en compétence sur les instruments dérivés **********, sur Sophis, sur les outils de consultation des résul tats, les méthodologies d'analyse.
- Valider les nouvelles fonctionnalités et verifier l'impact sur l'existant.
- Création /maintenance d'outils autour d'Excel et Sql, Pyhton

Compétences requises

Profil :

- Entre 6 et 9 ans d'expérience
- Connaissances approfondies en finance de marché 
- Compétent en C++ / SQL / Python / Scripting Light Perl / Sophis
- Formation IT Quant 

Réf: 8cb22740-39a2-4658-ace2-c2b3a3d0935c

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