MOA RISK FRTB EQUITY DERIVATIVES F/H

HESPERIE CONSEIL

HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. 

HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». 

Les expertises que nous proposons relèvent du

• Conseil en Organisation,
• Maitrise d’Ouvrage
• Maitrise d’œuvre spécialisée,
• Analyse Quantitative
• Risk Management

afin de répondre aux problématiques de nos clients, du front au back.s

MOA RISK FRTB EQUITY DERIVATIVES

Dans le cadre de la réglementation FRTB Bâle IV :

- Mettre en place nouvelles mesures de risques de marché selon la réglementation FRTB.

- Refont du SI pour le calcul de risques sur les produits financiers.

- Intégration des produits CTY dans les reportings de Risks, mise en place des nouvelles analyses de risques.

- Impact de la transition IBOR pour les produits Equity Derivatives.

- Spécifier les nouvelles demandes d'évolution.

- Valider les nouvelles métriques, s'assurer des tests sur les data.

- Effectuer et coordonner les tests de chaine.

- Lancer et contrôler la qualité de runs d'impacts pour faire évoluer les méthodes de calcul des Risk Analyst.

- Trouver les bugs et d'où viennent-ils, en amont ou en aval de la chaine de traitement de la data.

- Validation des impacts avec le Front Office, le département des risques et la R&D.

- Livrables habituels propres aux métiers de la MOA/BA.

- Stratégie et plan de tests.

- Reporting.

Les plus de la mission : possibilité de monté en compétences, projets transversaux et multiples, autonomie et liberté d'action sur les stratégies de tests, projet sur produits financiers attractifs.

MOA FRTB RISK EQUITY DERIVATIVES

Compétences fonctionnelles :

- Projet de mise à niveau sur la réglementation FRTB.

- Maitrise des produits dérivés, des risques de marchés, VAR (ES serait un plus).
- Maitrise de datalake.

Compétences techniques :

- PL SQL, SQL, VBA.

- Java et webservices seraient un gros plus. 

- Expérience de 5 ans minimum dans les métiers BA/MOA en finance de marché.

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